Перейти к содержимому


AMarkets

Sidebar

<a href="https://www.instaforex.org/ru/">??????????? ??????</a>



Стратегии ММ - использовать мартингейл или нет?



  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 530

#1 Tr@der

Tr@der

    Форекс Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 745 сообщений
  • 437 спасибо

Отправлено 06 Март 2014 - 14:58

Управление рисками или Money Management играет важную роль в любом виде инвестирования, а в торговле на FOREX особенно! Повторюсь, что я глубоко убежден, что торговля должна быть максимально систематизирована, трейдер должен действовать по определённому набору правил. Возможно, кто-то со мной не согласится, и действительно, есть трейдеры, которые лучше справляются без системы или с минимальной формализацией, но все же, я считаю, что стратегия Money Management должна быть неотъемлемой частью любой торговой системой.

Давайте немножко поговорим про расчет рисков. На рынке Forex риски во многом определяются отношением объема открытой позиции к вашему депозиту, кредитным плечом. На Forex плечо может достигать 1:100 и даже 1:500. То есть на каждые 10$ на счете вы сможете открыть позицию на 1000$, однако движение цены против вашей позиции окажет сильное влияние на ваш счет – при таком плече можно потерять весь депозит в момент, так что для новичков это опасно. Всегда нужно использовать разумный размер плеча.

Впрочем, большое плечо подойдет для скальперских стратегий, если вы открываете среднесрочные позиции, то стоит определить размер лота с учетом того, чтобы была возможность усреднять позицию. Тут мы можем плавно перейти к стратегиям Money Management’а. Некоторые трейдеры предпочитают торговать фиксированным размером лота, другие торгуют фиксированной пропорцией (объем позиции составляет n-ную часть депозита)… Эти стратегии отлично подходят для начинающих трейдеров, которым пока лучше уделить внимание на правильное открытие позиции, а уже потом стараться максимизировать прибыль за счет заемных средств. Впрочем, некоторые сразу начинают торговать на максимально разрешенный лимит, правда зачастую такая торговля заканчивается проигрышем. В общем-то, для размеренной среднесрочной торговли лучше подойдет использование фиксированного количества лотов, это в меру безопасно так, как у вас будет возможность усредняться против тренда. Правда сама по себе стратегия может быть опасной, если грамотно не просчитать количество обеспечения (в случае, если тренд будет долго идти против вас и денег уже будет не достаточно).

Здесь мы подходим к следующему моменту – размеру лота. Я бы сказал так, что если вы планируете усреднение в дальнейшем, то позиции не должны быть больше 3-5% от вашего депозита. При краткосрочных операциях можно совершать операции на больший объем - 10-15% от депозита, но при планировании следует просчитать возможность серии убыточных сделок. В таком случае, вы не получите margin-call даже при самом неблагоприятном сценарии.

Есть и еще одна стратегия ММ – мартингейл. Ее суть заключается в удваивании объемов сделки. Если первая сделка оказалась убыточная, то размер второй должен быть больше, чем первой, и так далее… Это стратегия с повышенными рисками и новичкам ей пользоваться я не рекомендую, так как можно потерять очень много. Для использования мартингейла нужно быть полностью уверенным в своей стратегии и знать максимальное количество убыточных сделок, а также иметь много средств на счете, для того, чтобы был резерв в случае серии проигрышей. Торговые системы с использованием мартингейла обладают большими просадками (30-50%), но моментально из них выходят на повышенном объеме. С другой стороны, если трейдеру не повезет, то будет полный слив депозита.  Впрочем, размер сделки вы можете сделать более щадящий, не удваивая объем, а увеличивая его на 20 процентов, к примеру… Еще одна особенность данной стратегии – уплата свопов. При большом объеме это может стать существенной издержкой.

Так выглядит график доходности с использованием мартингейла - видны короткие, но значимые просадки, во время которых увеличивается использование плеча
Прикрепленный файл  2.1.jpg   28,96К   2 Количество загрузок:

Есть и противоположность данной стратегии – антимартингейл. По этой системе ставки удваиваются при серии выигрышных сделок, а при проигрыше объемы возвращаются на минимум. Эта стратегия подходит для торговли по тренду, однако  от этого она не делается менее рискованной. За одну сделку можно потерять огромное количество прибыли.

В своей торговле я использовал как мартингейл, так и фиксированный размер лота, хотя по мартингейлу я увеличивал размер позиции наполовину. Но эти стратегии ММ я использовал с разными торговыми стратегиями. Хочу сказать, что мартингейл – более рискованная торговля, но в штатном режиме получается относительно небольшая прибыль, так что если ваше кредо – стабильность и безопасность, то я бы постарался обойтись без мартингейла. Но это лишь мое мнение, а ваше мнение мне будет интересно выслушать в комментариях! :)


Автор: Tr@der
Все права на статью принадлежат http://forum.forex-investo.ru
Копирование строго запрещено.

Сообщение отредактировал Tr@der: 06 Март 2014 - 15:02


#2 eryomenko

eryomenko

    Форекс Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 075 сообщений
  • 519 спасибо
  • ГородДнепропетровск
  • Опыт работы Forex:

Отправлено 06 Март 2014 - 15:28

Метод Мартингейла использовал когда только начинал изучать трейдинг, начитавшись "умной" литературы, а вернее записей в блогах, открывал сделки каждый раз удваивая лот при закрытии убыточной сделки. В итоге депозит в 1000 единиц был слит буквально часа за полтора. Не знаю, это метод Мартингейла помог или то что я вообще ничего не понимал в торговле, но результат был такой.
Поэтому сейчас, даже если закрывается сделка в минус то новую я никогда не увеличиваю, пусть потерянные средства вернутся не сразу, а с помощью двух-трех следующих сделок чем потерять еще больше.

Спасибо от 1 Пользователь:

#3 INNA

INNA

    Форекс Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 382 сообщений
  • 447 спасибо

Отправлено 06 Март 2014 - 18:59

В торговле нужно всегда учитывать возможные потери, но далеко не каждый это делает, независимо от использования стратегии мартингейла. В случае с мартингейлом следить за рисками нужно постоянно, убедилась на собственном опыте и неоднократно. То, что депозит должен быть существенный, это и так понятно, но и не каждый может точно рассчитывать входы и возможные просадки, поэтому и случаются сливы при резких скачках валюты. Если использовать разумный стоп-лосс, то вполне можно избежть всех потрясений, но и эти условия часто трейдерами игнорируются, что приводит в итоге к печальным последствиям.

Спасибо от 1 Пользователь:

#4 maribor

maribor

    Форекс Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 748 сообщений
  • 189 спасибо
  • ГородБерезники
  • Опыт работы Forex:2

Отправлено 09 Март 2014 - 11:45

Мартингейл в ручной торговле не использовал,только   усреднение-добавление позиции к убыточной тем же лотом,это на мой взгляд более консерватиконо,хотя тоже может привести к еще большим убыткам.Еще в целом пришел к выводу,что с первого раза сложно в любом случае войти верно,и добавление вполне оправдано если скажем вошел и начался откат,а после него продолжится движение по тренду в ту сторону,в которую ты встал.

#5 Максимус

Максимус

    Вот так вот

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 8 580 сообщений
  • 1021 спасибо
  • Опыт работы Forex:5

Отправлено 09 Март 2014 - 12:05

Мартингейл использовал буквально пару раз, в итоге неудачно. Как потом сделал выводы, так понял, что на мартине слишком сильно в торговлю вмешивается психология. Осознание того, что придется в следующий раз увеличить значительно риск, дабы отыграть потерю прошлую, сильно давит на трейдеры и в итоге начинается ненужный сумбур. В итоге нарушение системности и полученная увеличенная потеря.

#6 Мэри

Мэри

    Трейдер-стажер

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 282 сообщений
  • 49 спасибо

Отправлено 09 Март 2014 - 14:03

Мне кажется мартингейл и мани менеджмент две абсолютно разных и не совместимых между собой элемента торговли. Соблюдая мани менеджмент мы не можем торговать по методу усреднения сделок, за каждым разом повышая вход последующей уже нарушаем правила управления капиталом. Ну во всяком случае я это так вижу и понимаю.

Сообщение отредактировал Мэри: 09 Март 2014 - 14:06


#7 wetal2012

wetal2012

    Форекс Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 606 сообщений
  • 260 спасибо
  • ГородФеодосия

Отправлено 12 Март 2014 - 08:42

Для себя я вынес урок  ещё давно- это пытаться входить минимальным лотом , но  бывает что очень сильно хочется войти большим лотом, я себя останавливаю тем что если войду большим лотом,то не смогу пересидеть даже минимальную просадку ,в несколько пунктов,потому что очень большой убыток будет при большом лоте в сделке,а если зацепит ещё стоп и развернёться в нужном направлении ,то это вообще будет засада.

#8 INNA

INNA

    Форекс Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 382 сообщений
  • 447 спасибо

Отправлено 13 Март 2014 - 01:13

Просмотр сообщенияwetal2012 (12 Март 2014 - 08:42) писал:

Для себя я вынес урок  ещё давно- это пытаться входить минимальным лотом , но  бывает что очень сильно хочется войти большим лотом, я себя останавливаю тем что если войду большим лотом,то не смогу пересидеть даже минимальную просадку ,в несколько пунктов,потому что очень большой убыток будет при большом лоте в сделке,а если зацепит ещё стоп и развернёться в нужном направлении ,то это вообще будет засада.
При входе в сделку минимальным лотом нет потребности нервничать и переживать, постоянно наблюдая за рынком, что в большинстве случаев происходит, когда при неудачном входе в рынок с повышенными рисками в сделке растет минус и его рост существенно отражается на состоянии баланса. В случаях, когда риски очень большие, очень сложно правильно психологически оценивать свои шансы, поэтому нужно хорошо отрабатывать такие стратегии торговли на виртуальных счетах, чтобы знать, как выйти из положения с наименьшими потерями на реальном счете. И получать стоп не хочется, потому то его сумма тоже существенная при увеличении риска, но и затягивать с ситуацией не стоит, можно все потерять.

#9 Tr@der

Tr@der

    Форекс Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 745 сообщений
  • 437 спасибо

Отправлено 13 Март 2014 - 14:13

Просмотр сообщенияМаксимус (09 Март 2014 - 12:05) писал:

Мартингейл использовал буквально пару раз, в итоге неудачно. Как потом сделал выводы, так понял, что на мартине слишком сильно в торговлю вмешивается психология. Осознание того, что придется в следующий раз увеличить значительно риск, дабы отыграть потерю прошлую, сильно давит на трейдеры и в итоге начинается ненужный сумбур. В итоге нарушение системности и полученная увеличенная потеря.

Действительно, психология очень и очень сильно вмешивается в торговле в принципе, а когда используешь мартингейл - тем более.Так что использование этого приема для новичков крайне опасно, ведь это даже рискованно и для опытных трейдеров. Тут нужно быть уверенным, что серия убыточных сделок не будет длинной, четко следовать своей стратегии, хладнокровно относиться к потерям. В принципе, я вообще считаю, что психология в трейдинге должна играть предпоследнюю роль, холодные расчет - вот что может привести к победе! ;)

#10 Glordon

Glordon

    Форекс Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 874 сообщений
  • 924 спасибо
  • ГородХарьков
  • Опыт работы Forex:6

Отправлено 14 Апрель 2014 - 04:06

Просмотр сообщенияМэри (09 Март 2014 - 14:03) писал:

Мне кажется мартингейл и мани менеджмент две абсолютно разных и не совместимых между собой элемента торговли. Соблюдая мани менеджмент мы не можем торговать по методу усреднения сделок, за каждым разом повышая вход последующей уже нарушаем правила управления капиталом. Ну во всяком случае я это так вижу и понимаю.
Ни в коей мере не оправдываю применение мартингейла в системах, мало того, считаю его одним из самых вредных "изобретений" для трейдера, однако справедливости ради надо заметить, что мани менеджмент может быть абсолютно разный, в том числе и довольно агрессивный, а мартингейл не обязательно предполагает увеличение лота вдвое, это может быть и куда более щадящий коэффициент умножения. Так что чисто теоретически, автор статьи прав.
"...ибо знает Отец ваш Небесный в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него!"
Евангелие от Матфея 6:8