Перейти к содержимому


AMarkets

Sidebar

<a href="https://www.instaforex.org/ru/">??????????? ??????</a>



Стратегия и тактика ПАММ-инвестирования

инвестиции в памм pamm советы по инвестициям


  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 858

#1 Гера

Гера

    Иногда бываю вздорной...

  • Модераторы
  • 18 253 сообщений
  • 11445 спасибо
  • ГородУкраина

Отправлено 13 Январь 2015 - 10:29

Продолжаем практические обсуждение применяемых стратегий в инвестировании. Ранее тема обсуждалась тут Стратегии и тактики ПАММ-инвестирования.


             Многие начинают работу с инвестированием с простейших действий просмотра и анализа рейтинга ПАММ счетов на одной из площадок. И это понятно, но многие не знают , что существует несколько стратегий и тактик инвестирования. Начнем с того, что, конечно, каждый по своему формирует свой портфель инвестиций , но с помощью чтения различных методик я пришла к выводу , что лучше всего иметь 2 следующих схем формирования инвестиционного портфеля. Мне знакомы 2 приема распределения инвестиций в портфеле:
1.Как раз первый это и есть диверсификация ваших рисков по различным видам ПАММ-счетов. Научитесь для начала делить счета на 3 категории: консервативные, агрессивные и умеренные. Как я описала выше львиная часть портфеля инвестиций должна приходиться на первый и последний вид ПАММ, а уже для агрессивных счетов должна оставаться меньшая доля. Теперь объясню, почему именно такое распределение: хоть доходность у агрессивных счетов больше и у них есть потенциал в выравнивании доходности за период с доходностью по другим ПАМм счетам, но и если управляющие-агрессоры будут терять, у вас убытки будут меньше в разы. Для меня удобнее всего иметь портфель из 75-80% консервативных счетов ( можно сюда включить и ПАММ2) , с условием определенной диверсификации рисков . остальные 20-25% это агрессивные счета , возможно и более доходные , но и потерять с ними также можно. Не забываем также о счетах ПАММ2 , ведь даже если управляющий начнет терять, часть средств вы всегда можете вернуть.
  Также кроме диверсификации по счетам, можно предложить диверсификацию по площадкам, и если есть возможность по валютам. От себя рекомендую площадку Альпари( у них более качественную аналитику можно сделать) и Форекс тренд( есть неплохие стабильные долгое время управляющие).
  2.В дальнейшем одно из важных принятий решений ложиться на инвестиционный горизонт- вы должны определиться на какой срок вы будете инвестировать. Желательно создать свой собственный финансовый план: сколько деньги будут работать и что вы хотите в итоге получить. Это могут быть как краткосрочные инвестиции, так и среднесрочные или долгосрочные.
С портфелем понятно, теперь перейдем к тактикам и стратегиям инвестирования, которые могут помочь вам не только сохранить ваш портфель в целостности и сохранности, а и еще приумножить. Когда инвестор распределил средства между определенными ПАММами, то он не должен забывать о своих инвестициях, а должен периодически наблюдать за ним- без периодического пересмотра портфеля и без подбора тактики инвестирования ваш доход может значительно снизиться. Существуют следующие тактики перераспределения средств портфеле:
- ребалансировка- к примеру, у нас имеется 10 тыс. долларов. распределим их между 10 ПАММ счетами по 1 тысяче. И через один торговый период , скажем 4 недели, можем оценить доходность по каждому их счетов – к этому времени прибыль по агрессивным счетам может сравняться с доходом по всем консервативным счетам и что уменьшить риски потерь эти средства нужно перераспределить, чтоб средства оставались опять в равных долях.
Вот рисунок для примера:Изображение
  Как видим вот в чем заключается смысл ребалансировки – доливаем деньги в счета , которые на данный момент в просадке, после чего когда идет подъем именно по этим счетам вы получаете еще большую прибыль за счет того что сумма на счетах увеличивается. Также если идет заработок хороший на счете следует эту прибыль немного снять для перераспределения в другой счет, чтоб опять они были на равных правах и риски потерь на счете где прибыль было большой станет меньше.

- калибровка по просадке - это стратегия помогает сформировать портфель благодаря максимальным просадкам по конкретным ПАММ счетам. Она работает таким образом, чем больше просадка по счету допускает управляющий за всю истории жизни ПАММ счета, тем меньше средств должен инвестировать в него управляющий, т.к. риски увеличиваются. Ведь мы знаем, что если большая просадка уже была, то не факт, что управляющий не допустит ее в дальнейшем.Но благодаря этому методу можно выбрать самые лучшие счета и разделить их по «агрессивности». Но использование этой стратегии больше зависит от склонности к рискам инвестора.

- распределённый вход - стратегия входа в выбранный ПАММ счет не сразу, а частями. Это стратегией можно пользоваться, когда инвестор знает хорошо историю счета( была возможность ранее наблюдать или просто проанализировали на дополнительном сайте где замониторен счет) и просадки бывают не очень часто и не слишком глубоки, после которых всегда случается быстрое выравнивание счета. К примеру, у вас для этого счета выделено инвестирование в сумме 1000 долларов, то следует вначале войти только половиной, а второй половиной входим на просадке по счету, т.е. капитал доливаем по очереди.
Вот пример на рисунке, который показывает где были самые благоприятные входы и выходы из ПАММ- счета:
Изображениеhttp://i50.fastpic.r...adc6465c753.png

- скальпинг- нет, вы не ошиблись ,действительно есть такая стратегия и в инвестировании в ПАММ-счета- она используется не только при самостоятельной торговле. Считают среди инвесторов, что для скальпирования не каждый счет можно подобрать и выбирать лучше именно счета –агрессоры. Но так просто вы этой стратегией воспользоваться не сможете, постоянно нужно быть начеку и наблюдать за счетом практически изо дня в день. Только, если вы научились понимать, когда наступает тот момент наступления просадки и тот момент, когда наступает из нее выход( на пике прибыльности), тогда только можно этой стратегией воспользоваться и дополнительно влить средства в ПАММ и вывести на максимуме прибыльности, снимая все «сливки» прибыльного периода счета. Повторяю Инвестор –скальпер должен обладать выдержкой и хорошо разбираться в анализе счета, в котором собираются использовать эту стратегию. Чем волатильнее счет, тем больше он подходит для скальпинга, но не забываем, что если счет часто допускает глубокие просадки, то вы несете дополнительные риски потерь. Также можно применять скальпинг, когда управляющий счет « разгоняет».

  От себя хочу сказать, что конечно это не все стратегии, которые существуют для инвесторов, у каждого есть своя тактика, хоть возможно она и перекликается предложенными мною на ваше рассмотрение. Если у вас есть своя стратегия или мнение как ее сформировать буду рада вашему мнению.


Автор: Гера
Все права на статью принадлежат http://forum.forex-investo.ru
Копирование строго запрещено.

Спасибо от 7 Пользователи:

#2 iSergio

iSergio

    А мне интересно!

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 5 248 сообщений
  • 2556 спасибо
  • ГородХарьков

Отправлено 13 Январь 2015 - 10:43

Я так полагаю, что с внесением изменений в условия инвестирования несколько изменялись и вышеописанные стратегии. Я имею в виду отмену реального штрафа за досрочный вывод средств. И понятия скальпинга в инвестировании и активного инвестирования стали практически идентичными. Ведь, с моей точки зрения, невозможно пассивно заниматься инвестиционным скальпингом . И элементы различных стратегий переплетаются у каждого инвестора по-разному. Например, кто-то использует возможность досрочного вывода для ребалансировки, а кто-то - для доливки при просадке.

Спасибо от 2 Пользователи:

#3 ivis

ivis

    Уважаемый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7 176 сообщений
  • 3149 спасибо

Отправлено 13 Январь 2015 - 11:07

Мне кажется, что описанный Герой метод распределенного входа, сейчас имеет модификацию. Ведь по сути таким же образом поступает часть инвесторов, которая вытягивает деньги со штрафом из управов, которые уже по их мнению отторговались и доливает их в те паммы, где есть открытые сделки с перспективой заработка. Благо сейчас мониторинги обновляются чаще и возможностей стало больше.

Спасибо от 1 Пользователь:

#4 FirstX

FirstX

    Бог - иначе бы я умер на Forex

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9 150 сообщений
  • 4069 спасибо

Отправлено 13 Январь 2015 - 12:17

Просмотр сообщенияAntonVR (12 Январь 2015 - 17:50) писал:

Что в вашем понимании есть хорошо "диверсифицированный портфель"? В моем понимании это портфель составленный таким образом, что убыток одного из управляющих, присутствующем в портфеле, должна перекрываться доходностью остальных управляющих. Кто Вам сказал, что портфель из 15 или 100 счетов более диверсифицирован, чем портфель из 5 счетов?
Вам фамилию или адрес сразу? :) А давайте лучше сюда эти ваши золотые счета назовите в количестве 4-5 штук по вашей золотой найденной стратегии, которые и убытки будут перекрывать при просадке хотя бы одного счёта и будут вам наверняка приносить приличные проценты. А то как-то теоретические рассуждения не очень интересны. Вы может уже по этой стратегии заработали мощно? Поделитесь успехами? :) А я пока имею в портфеле на эту неделю 17 счетов и не жалуюсь на диверсификацию. Вы никогда не можете быть уверены на 100% в каком-то счёте, что он не снизит резко свою доходность или не получит глубокую просадку, или несколько подряд просадок, которые серьёзно посадят вашу всю доходность при маленьком количестве счетов. А уже при большом количестве если среди счетов такой счёт окажется, то влияние его за счёт маленькой доли будет не столь значительно, например сейчас просадка Hozyin и BestPammManager не усадили мою всю доходность за эту неделю, не трудно представить, что было бы, если у меня на них было выделено 40% от портфеля. И если берут большое количество счетов в портфель, то их не берут от балды, поэтому диверсификация при большем количестве счетов априори придаёт больше безопасности портфелю, возможно и за счёт некоторого снижения общего дохода. Поэтому если вы не заметили я и писал, что стратегия инвестирования в небольшое количество счетов имеет право на жизнь, но она более рискованная, чем инвестирование в большее количество. Кстати и на нашем форуме я только одного инвестора из опытных видел, это был Лектор, который пробовал стратегию точечных входов в небольшое количество счетов, но писал он, что сильно рискует при этом. Поэтому заметил, что рассуждения про то, что инвестировать безопасно и доходно, и диверсификация хорошая, в маленькое количество счетов обычно ведут инвесторы с небольшим капиталом, а у меня депо не одна тысяча, чтобы я вашу стратегию с мелким количеством счетов испытывал на себе. :)

Спасибо от 1 Пользователь:

#5 galat

galat

    Форекс Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4 228 сообщений
  • 1023 спасибо

Отправлено 13 Январь 2015 - 13:09

Распределенный вход - очень интересная инвестиционная стратегия. насколько я понимаю это усовершенствованный вариант инвестирования после просадок. Благодаря тому что мы инвестируем не сразу всю сумму после просадки с одной стороны теряем часть прибыли, но с другой и риски снижаются - ведь двойные просадки тоже бывают.

#6 AntonVR

AntonVR

    Форекс Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 154 сообщений
  • 305 спасибо
  • ГородХарьков

Отправлено 13 Январь 2015 - 13:46

Просмотр сообщенияFirstX (13 Январь 2015 - 12:17) писал:

Вам фамилию или адрес сразу? :) А давайте лучше сюда эти ваши золотые счета назовите в количестве 4-5 штук по вашей золотой найденной стратегии, которые и убытки будут перекрывать при просадке хотя бы одного счёта и будут вам наверняка приносить приличные проценты. А то как-то теоретические рассуждения не очень интересны. Вы может уже по этой стратегии заработали мощно? Поделитесь успехами? :) А я пока имею в портфеле на эту неделю 17 счетов и не жалуюсь на диверсификацию. Вы никогда не можете быть уверены на 100% в каком-то счёте, что он не снизит резко свою доходность или не получит глубокую просадку, или несколько подряд просадок, которые серьёзно посадят вашу всю доходность при маленьком количестве счетов. А уже при большом количестве если среди счетов такой счёт окажется, то влияние его за счёт маленькой доли будет не столь значительно, например сейчас просадка Hozyin и BestPammManager не усадили мою всю доходность за эту неделю, не трудно представить, что было бы, если у меня на них было выделено 40% от портфеля. И если берут большое количество счетов в портфель, то их не берут от балды, поэтому диверсификация при большем количестве счетов априори придаёт больше безопасности портфелю, возможно и за счёт некоторого снижения общего дохода. Поэтому если вы не заметили я и писал, что стратегия инвестирования в небольшое количество счетов имеет право на жизнь, но она более рискованная, чем инвестирование в большее количество. Кстати и на нашем форуме я только одного инвестора из опытных видел, это был Лектор, который пробовал стратегию точечных входов в небольшое количество счетов, но писал он, что сильно рискует при этом. Поэтому заметил, что рассуждения про то, что инвестировать безопасно и доходно, и диверсификация хорошая, в маленькое количество счетов обычно ведут инвесторы с небольшим капиталом, а у меня депо не одна тысяча, чтобы я вашу стратегию с мелким количеством счетов испытывал на себе. :)
Стратегия не моя, испытывать ее на себе или не испытывать ее на себе дело каждого инвестора лично. Я очень рад, что в вашем портфеле не одна тысяча, но уверяю вас, что вы тут такой далеко не один. Создавая портфель из 17 счетов доходность падает весьма существенно, при этом риск словить просадку сразу нескольких управляющих резко повышается и становиться больше, чем риск словить просадку одного или нескольких управляющих.

Спасибо от 1 Пользователь:

#7 FirstX

FirstX

    Бог - иначе бы я умер на Forex

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9 150 сообщений
  • 4069 спасибо

Отправлено 13 Январь 2015 - 17:18

Просмотр сообщенияAntonVR (13 Январь 2015 - 13:46) писал:

Стратегия не моя, испытывать ее на себе или не испытывать ее на себе дело каждого инвестора лично. Я очень рад, что в вашем портфеле не одна тысяча, но уверяю вас, что вы тут такой далеко не один. Создавая портфель из 17 счетов доходность падает весьма существенно, при этом риск словить просадку сразу нескольких управляющих резко повышается и становиться больше, чем риск словить просадку одного или нескольких управляющих.
Мне нет разницы у кого сколько денег, я оцениваю инвестора по постам и мне не надо видеть чужие портфели, чтобы понять, что передо мной опытный инвестор. Я просто говорю вам про то, что выходит по вами не понятной причине абсолютное большинство более опытных инвесторов на форуме почему то имеют больше, чем 4-5 счёта в портфеле. А вы предложили рассмотреть стратегию инвестирования в совсем небольшое количество счетов и говорите, что при портфеле всего из 4-5 счетов и диверсификация у инвестора будет хорошая, и если один счёт просядет, другие не дадут просесть портфелю, и доходность у него будет больше, чем если иметь больше счетов, а это уже что-то новенькое. Вот предлагаю вам отстоять предложенную вами стратегию и предложите эти самые счета, возможно критерии этих счетов, когда и в какой момент их лучше брать и заменять, может вообще не заменять. Может если вами найденная где-то стратегия окажется более верной многие её решат использовать в долгосроке. Ведь никто не откажется от большего дохода. Тут же практика предложите эти самые счета и что надо с ними делать, думаю, что многим будет интересно!

#8 КириллТакойОдин

КириллТакойОдин

    Форекс Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 711 сообщений
  • 308 спасибо
  • ГородСеверодонецк

Отправлено 13 Январь 2015 - 19:45

Просмотр сообщенияFirstX (13 Январь 2015 - 17:18) писал:

Мне нет разницы у кого сколько денег, я оцениваю инвестора по постам и мне не надо видеть чужие портфели, чтобы понять, что передо мной опытный инвестор. Я просто говорю вам про то, что выходит по вами не понятной причине абсолютное большинство более опытных инвесторов на форуме почему то имеют больше, чем 4-5 счёта в портфеле. А вы предложили рассмотреть стратегию инвестирования в совсем небольшое количество счетов и говорите, что при портфеле всего из 4-5 счетов и диверсификация у инвестора будет хорошая, и если один счёт просядет, другие не дадут просесть портфелю, и доходность у него будет больше, чем если иметь больше счетов, а это уже что-то новенькое. Вот предлагаю вам отстоять предложенную вами стратегию и предложите эти самые счета, возможно критерии этих счетов, когда и в какой момент их лучше брать и заменять, может вообще не заменять. Может если вами найденная где-то стратегия окажется более верной многие её решат использовать в долгосроке. Ведь никто не откажется от большего дохода. Тут же практика предложите эти самые счета и что надо с ними делать, думаю, что многим будет интересно!
Скажем так, вы правы, в том, что 5 счетов, не будут диверсифицировать ваш портфель как 15, но с другой стороны, можно совсем не плохой портфель собрать из 5 управляющих, которые не будут допускать просадок, а доказатель тому Индекс, который показывает что такое инвестирование возможно. Скажу ещё не много больше, то что говорят, что инвестирование становится гораздо прибыльней, при уменьшении количества счетов, я считаю мифом. При использовании большого количества счетов, меняется инвестиционная стратегия, и применяются различные тактики, инв скальпинг, и т.д. То есть ведётся активное инвестирование, которое просто требует большое количество счетов, и хорошую диверсификацию, что в свою очередь увеличивает доходность портфеля.

#9 gazziantep

gazziantep

    Форекс Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 003 сообщений
  • 145 спасибо
  • ГородТирасполь
  • Опыт работы Forex:2

Отправлено 13 Январь 2015 - 19:54

Просмотр сообщенияgalat (13 Январь 2015 - 13:09) писал:

Распределенный вход - очень интересная инвестиционная стратегия. насколько я понимаю это усовершенствованный вариант инвестирования после просадок. Благодаря тому что мы инвестируем не сразу всю сумму после просадки с одной стороны теряем часть прибыли, но с другой и риски снижаются - ведь двойные просадки тоже бывают.
Если учесть что большинство недель у хороших управов положительные думаю можно сразу вкладывать всю сумму. У меня стратегия гибкая то что приносит результаты то и используя сейчас инвестирую в молодых муровцев в некоторых сразу у остальных жду просадки. Также часть инвестирую в тех кто дает по 2% в неделю типо ахмедос, твилайг, хозяин.

#10 Anlagenalliance

Anlagenalliance

    Форекс Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 963 сообщений
  • 547 спасибо
  • Опыт работы Forex:0

Отправлено 13 Январь 2015 - 22:28

Просмотр сообщенияAntonVR (13 Январь 2015 - 13:46) писал:

Стратегия не моя, испытывать ее на себе или не испытывать ее на себе дело каждого инвестора лично. Я очень рад, что в вашем портфеле не одна тысяча, но уверяю вас, что вы тут такой далеко не один. Создавая портфель из 17 счетов доходность падает весьма существенно, при этом риск словить просадку сразу нескольких управляющих резко повышается и становиться больше, чем риск словить просадку одного или нескольких управляющих.
Точно те же слова, один-в один мне говорил мой пригласивший семиголовый. Он как то анализировал все долго, опыты ставил на инвестировании и разные стратегии пробовал, в итоге посоветовал мне держать до 5 счетов в портфеле, и стратегия основывается на инвестировании в умеренных управляющих, желательно после просадки, выход досрочный из счета после прибыли и инвестирование образовавшихся свободных денег в шестой счет избранный по той же схеме что и предыдущие. Эту стратегию использую сейчас. Удивительно, но она работает с доходом не ниже 3% в неделю, как и мне сулил семиголовый. Третья неделя уже пошла. Если бы не флоринго, было бы лучше. А так, портфель работает в пол силы, так как почти 50% денег заморожено в счете флоринго.

Спасибо от 1 Пользователь:




Темы с аналогичным тегами инвестиции в памм, pamm, советы по инвестициям