Перейти к содержимому


AMarkets

Sidebar

<a href="https://www.instaforex.org/ru/">??????????? ??????</a>



Доля каждого счета в портфеле.



  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1180

#1 Гера

Гера

    Иногда бываю вздорной...

  • Модераторы
  • 18 253 сообщений
  • 11445 спасибо
  • ГородУкраина

Отправлено 15 Январь 2015 - 18:33

Доля каждого счета в портфеле.
Недавно поняла некоторую истину, и стала работать с инвестиционным портфелем по-другому. И немного захотелось пообщаться с инвесторами на нашем форуме на тему доли счетов в портфеле. Доля ПАММ в портфеле, какая она должна быть? Так чтоб портфель работал нормально? И даже дело не в одном счете в портфеле, который может допустить просадку и просадить портфель, а в том, чтоб правильно распределить доли в портфеле, чтоб этот счет ущерба не причинил, т.е. продумать этот момент до того, как ПАММ просядет. Вот у меня например портфель на этой неделе с многих счетов, но в тех в ком я уверена у меня доля больше, а в тех в ком не уверена доля меньше. Плюс ко всему я тщательно рассчитываю, кому и сколько нужно вложить, чтоб просадка не задела в случае чего общую доходность или задела, но незначительно.
Прикрепленный файл  памм.jpg   25,03К   2 Количество загрузок:
  
Для начала работая с Индексами, я поняла, что инвесторы используют индексы и, вкладывая деньги, когда набирают подобные инструменты себе в портфель, даже не в курсе сколько денег они выделяют тому или иному трейдеру, при этом часто еще дополнительно их в портфель берут и получается, что несознательно увеличивают эту долю. Почему это неправильно, да потому что нужно четко осознавать: сколько вы готовы положить в тот или иной счет для того чтоб при просадке ваш портфель не просел глубоко. Порывшись в сети, нашла интересную табличку благодаря которой, можно увидеть не только процент распределения по индексу, а и сумму, которую вкладываете по этим долям в участников-управляющих Индексов. Вот так она выглядит на самом деле  рис. 1
Прикрепленный файл  доли.png   48,14К   3 Количество загрузок:
и вот ссылка на сам файлик, который можно себе скачать.
Вам, в этой таблице, только стоит поставить показатель в графе сумма и в автомате будет происходить расчет, сколько каждому счету вы доверили сумму. Если решили в индекс не инвестировать - можно установить значение ноль. Вот так выглядит таблица, пример как распределяются средства у некоторых новых индексов, если вы в них инвестируете 100 долларов. Такая таблица необходима инвестору для следующих целей:
-просчитать долю ПАММ счета в портфеле при инвестициях в индекс;
-просчитать долю ПАММ счета в индексе;
-составить портфель из индексов;
-рассчитать риски инвестирования, если добавить отдельные ПАММ счета, при этом можно собственноручно уменьшать/увеличивать долю каждого счета.
Как вы верно знаете, кроме индексов вкладывают инвесторы и в отдельные счета, так вот эта табличка тоже может служить помогатором в расчётах.
А из советов как правильно рассчитать ту долю ПАММ счета, которая должна быть у вашего выбранного счета,  выделю следующие:
-во-первых, не давать долю молодым счетам более чем 5% в вашем портфеле,
-во-вторых, если вы хотите дать долю ПАММ—счету более чем 10% от своего портфеля, то лучше его проанализировать на предмет возможных просадок в ближайшее время.
-в-третьих, не инвестировать более минималки в ПАММ-счет если он может вот-вот просесть, при этом сопоставить этот минимальный вход с долями других счетов в вашем портфеле и уменьшить его в 2 раза по сравнению с другими счетами.
-в четвертых- не инвестировать в супер агрессивные счета в целом более 25% доли от портфеля.
Еще могу посоветовать вам использовать табличку из Школы Инвесторов, здесь можно найти файлик расчетов. В этом файле Вы можете составить свой собственный портфель, только подставив суммы, вставить полученный процент доходности за прошлую неделю и получить сумму вашего дохода. При этом данную таблицу можно использовать для определения возможной просадки, если счет может в скором времени просесть - стоит поставить примерный убыток, который дает ПАММ счет при просадке и ту прибыль, которая обычно получается средняя по другим счетам. Или поставить максимальный убыток по счету, если он совсем закроется. В итоге, вы можете примерно составить портфель так, чтоб правильно рассчитать долю в портфеле для всех счетов. Например, я приблизительно знаю какая просадка бывает у управляющего BestPammManager/5000500  - до 10% минуса, поэтому можно с легкостью моделировать различные ситуации с теми счетами, которые вы хотите взять в свой портфель.

В итоге, если вы будете следовать моим советам, то просадки по целому портфелю вам удастся избежать. Готова выслушать любую критику и предложения по тому, какая доля счета должна быть, чтоб портфель не проседал?

Автор: Гера
Все права на статью принадлежат http://forum.forex-investo.ru
Копирование строго запрещено.

Спасибо от 12 Пользователи:

#2 basra

basra

    Трейдер-стажер

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 382 сообщений
  • 45 спасибо
  • Опыт работы Forex:2

Отправлено 15 Январь 2015 - 19:07

У меня на счете распределенно между 5 счетами так как депозит пока не большой думаю пока такой диверфисикации вполне хватает дальше буду еще инвестировать в индексы. Пока инвестирую в умерянные счета за последнее время просадко вообще не было просадки были только в начале когда еще понятия не имел куда инвестировать.

#3 valera

valera

    Бог - иначе бы я умер на Forex

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7 118 сообщений
  • 3428 спасибо
  • ГородКременчуг

Отправлено 15 Январь 2015 - 19:23

Просмотр сообщенияГера (15 Январь 2015 - 18:33) писал:

А из советов как правильно рассчитать ту долю ПАММ счета, которая должна быть у вашего выбранного счета,  выделю следующие:
-во-первых, не давать долю молодым счетам более чем 5% в вашем портфеле,
-во-вторых, если вы хотите дать долю ПАММ—счету более чем 10% от своего портфеля, то лучше его проанализировать на предмет возможных просадок в ближайшее время.
-в-третьих, не инвестировать более минималки в ПАММ-счет если он может вот-вот просесть, при этом сопоставить этот минимальный вход с долями других счетов в вашем портфеле и уменьшить его в 2 раза по сравнению с другими счетами.
-в четвертых- не инвестировать в супер агрессивные счета в целом более 25% доли от портфеля.
            
В целом посыл правильный, но вот по советам есть несколько замечаний:
- по первому вопросов нет, только долю я чаще всего выделяю ещё меньше 2-3%;
- второе, анализ на возможность просадок в ближайшее время производится по каждому счёту, вне зависимости от его доли в портфеле;
- третье, если счёт попадает в зону предполагаемой просадки его проще вообще исключить из портфеля - благо, достойных счетов для инвестирования хватает;
- четвёртое, 25% не слишком ли большая доля в портфеле для агрессора?

Спасибо от 2 Пользователи:

#4 Кекс

Кекс

    Форекс Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 137 сообщений
  • 170 спасибо

Отправлено 15 Январь 2015 - 19:26

Просмотр сообщенияbasra (15 Январь 2015 - 19:07) писал:

У меня на счете распределенно между 5 счетами так как депозит пока не большой думаю пока такой диверфисикации вполне хватает дальше буду еще инвестировать в индексы. Пока инвестирую в умерянные счета за последнее время просадко вообще не было просадки были только в начале когда еще понятия не имел куда инвестировать.
Но всё же, если некоторые счета начнут проседать в вашем портфеле, то другие управляющие которые составляют ваш портфель не в силах будут диверсифицировать ваш портфель, если доля будет спонтанно увеличена в вашем портфеле. Даже равное распределение средств в портфеле, не даст должного результата, тут нужно сопоставлять между средней просадки, и доли счетов.
Если в 1 - консервативном счету, выделенная доля 30% а в этом счету постоянно виднеется просадка, около 10%
И во 2 счету, так же консервативном, просадка будет 15% средняя, равные доли таким счетам доверять нельзя.

Спасибо от 2 Пользователи:

#5 Niagara

Niagara

    Форекс Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 181 сообщений
  • 284 спасибо

Отправлено 15 Январь 2015 - 22:06

Очень полезная статья, прям бери и применяй. Спасибо автору. Больше всего меня смутило то, что приведенные советы применимы для больших портфелей. Например, чтобы собрать портфель приведенный в виде диаграммы, надо ведь не одну тысячу долларов. У меня, например, нет таких денег пока. Думаю, у большинства начинающих инвесторов тоже. Значит ли это, что допустим инвестирование в два индекса и 2-3 счета является расбалансированным и рискованным?

Спасибо от 1 Пользователь:

#6 1mila

1mila

    Трейдер - звучит гордо

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 559 сообщений
  • 120 спасибо
  • Опыт работы Forex:1

Отправлено 15 Январь 2015 - 23:20

Просмотр сообщенияNiagara (15 Январь 2015 - 22:06) писал:

Очень полезная статья, прям бери и применяй. Спасибо автору. Больше всего меня смутило то, что приведенные советы применимы для больших портфелей. Например, чтобы собрать портфель приведенный в виде диаграммы, надо ведь не одну тысячу долларов. У меня, например, нет таких денег пока. Думаю, у большинства начинающих инвесторов тоже. Значит ли это, что допустим инвестирование в два индекса и 2-3 счета является расбалансированным и рискованным?
Конечно инвестирование в 1-2 индекса рискованнее чем в 4-5, но в тоже время это значительно безопаснее чем инвестирование в 2-3 памм-счета. Именно поэтому я инвестирую только в индексы, иногда выделяю до 10 процентов в самые верные памм счета, например на этой неделе это был Хъюго.

#7 5Andrey2006

5Andrey2006

    Бог - иначе бы я умер на Forex

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 5 223 сообщений
  • 1116 спасибо

Отправлено 16 Январь 2015 - 07:07

Безусловно правильное распределение между счетами играет важную роль в получении прибыли. Вот я определяю правильно ли я распределил капитал между счетами в конце недели. Если мой портфель в процентном соотношении принес больше прибыли, нежели среднее арифметическое прибыльности этих же счетов, то распределение было подобрано правильно. Если же нет, то на следующую неделю стараюсь изменить долю некоторых счетов.

Спасибо от 1 Пользователь:

#8 Дёмина

Дёмина

    Форекс Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4 440 сообщений
  • 707 спасибо
  • ГородУкраина
  • Опыт работы Forex:4

Отправлено 16 Январь 2015 - 07:35

Просмотр сообщенияNiagara (15 Январь 2015 - 22:06) писал:

Очень полезная статья, прям бери и применяй. Спасибо автору. Больше всего меня смутило то, что приведенные советы применимы для больших портфелей. Например, чтобы собрать портфель приведенный в виде диаграммы, надо ведь не одну тысячу долларов. У меня, например, нет таких денег пока. Думаю, у большинства начинающих инвесторов тоже. Значит ли это, что допустим инвестирование в два индекса и 2-3 счета является расбалансированным и рискованным?
У меня вообще для инвестиций выделено всего лишь 200 долларов. А у управляющих, в которых я сижу, порог входа то 50, то 100 долларов. Вот и выходит, что у меня сейчас 3 управляющих в портфеле и каждому выделено от 25% до 50% портфеля. ДОвольно неправильный подход к делу, но большей суммы у меня пока все таки нет и не намечается. Может к концу года все таки и будет.
Изображение

#9 Саша Инвестор

Саша Инвестор

    Трейдер - звучит гордо

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 733 сообщений
  • 162 спасибо
  • Опыт работы Forex:1год

Отправлено 16 Январь 2015 - 07:53

В моем не большом инвестиционном портфеле,все го три счета,это конечно совсем не много,разумнее было б взять больше счетов для диверсификации,но у меня пока только три,локомотивом портфеля,является счет Ахмедоса,этому талантливому управляющему,я доверил 80% своего депозита,по 10% доверил Свену и Вотефиксу,потому что они себя зарекомендовали как очень стабильные управляющие.

#10 Redbird

Redbird

    Форекс Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 580 сообщений
  • 346 спасибо

Отправлено 16 Январь 2015 - 08:09

Кстати очень красиво сделали, спасибо за визуализацию, опередили меня с подобной таблицей на рисунке 1. Интересный подход, вот только у меня нет так много счетов что бы визуально показать как я распределяю средства по счетам. У меня 5 счетов в портфеле, максимум было когда-то 7 и все счета консервативные, Ахмедоса добавлять не рискую, но давно уже мониторю его счет. ПС: Как сделать кружок с процентами как у вас?